Rata-rata bergerak (Moving Averages = MA) tidak diragukan lagi merupakan alat perdagangan paling populer. MA sangat bagus jika Anda tahu cara menggunakannya, tetapi sebagian besar pedagang, bagaimanapun, membuat beberapa kesalahan fatal saat melakukan perdagangan dengan rata-rata bergerak. Dalam artikel ini, saya menunjukkan kepada Anda apa yang perlu Anda ketahui dalam memilih jenis dan panjang MA yang terbaik dan 3 cara bagaimana terbaik menggunakan MA saat membuat keputusan perdagangan.
Langkah 1: Berapa rata-rata pergerakan terbaik? EMA atau SMA?
Pada awalnya, semua trader mengajukan pertanyaan yang sama, apakah mereka harus menggunakan EMA (rata-rata pergerakan eksponensial) atau SMA (rata-rata pergerakan sederhana/smooth). Perbedaan antara keduanya biasanya tidak kentara, tetapi pilihan rata-rata bergerak dapat memberikan dampak besar pada perdagangan Anda. Inilah yang perlu Anda ketahui:
Langkah 1: Berapa rata-rata pergerakan terbaik? EMA atau SMA?
Pada awalnya, semua trader mengajukan pertanyaan yang sama, apakah mereka harus menggunakan EMA (rata-rata pergerakan eksponensial) atau SMA (rata-rata pergerakan sederhana/smooth). Perbedaan antara keduanya biasanya tidak kentara, tetapi pilihan rata-rata bergerak dapat memberikan dampak besar pada perdagangan Anda. Inilah yang perlu Anda ketahui:
#1 Perbedaan antara EMA dan SMA
Hanya ada satu perbedaan dalam hal EMA vs. SMA dan kecepatannya. EMA bergerak lebih cepat dan mengubah arahnya lebih awal dari SMA. EMA memberikan bobot lebih pada aksi harga terbaru yang berarti bahwa ketika harga berubah arah, EMA mengenali ini lebih cepat, sementara SMA membutuhkan waktu lebih lama untuk berubah saat harga berubah.
Hanya ada satu perbedaan dalam hal EMA vs. SMA dan kecepatannya. EMA bergerak lebih cepat dan mengubah arahnya lebih awal dari SMA. EMA memberikan bobot lebih pada aksi harga terbaru yang berarti bahwa ketika harga berubah arah, EMA mengenali ini lebih cepat, sementara SMA membutuhkan waktu lebih lama untuk berubah saat harga berubah.
#2 Keunggulan dan kelemahan – EMA vs SMA
Tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk dalam hal EMA vs. SMA.
EMA bereaksi lebih cepat ketika harga berubah arah, tetapi ini juga berarti bahwa EMA juga lebih rentan ketika memberikan sinyal yang salah terlalu dini. Misalnya, ketika harga menelusuri kembali lebih rendah selama reli, EMA akan segera mulai turun dan itu bisa menandakan perubahan arah terlalu dini. SMA bergerak jauh lebih lambat dan dapat membuat Anda tetap dalam perdagangan lebih lama ketika ada pergerakan harga yang berumur pendek dan perilaku yang tidak menentu. Tapi, tentu saja, ini juga berarti bahwa SMA membuat Anda melakukan perdagangan lebih lambat dari EMA.
Pada akhirnya, ini tergantung pada apa yang Anda rasa nyaman dan gaya trading Anda. EMA memberi Anda sinyal yang lebih banyak dan lebih awal, tetapi juga memberi Anda lebih banyak sinyal palsu dan prematur. SMA memberikan sinyal yang lebih sedikit dan lebih lambat, tetapi juga lebih sedikit sinyal yang salah selama masa volatil.
Langkah 2: Pengaturan periode MA terbaik?
Setelah memilih jenis rata-rata pergerakan Anda, trader bertanya pada diri sendiri pengaturan periode mana yang tepat yang akan memberi mereka sinyal terbaik?
Ada dua bagian untuk jawaban ini: pertama, Anda harus memilih apakah Anda seorang swing atau day trader. Dan kedua, Anda harus jelas tentang tujuan dan mengapa Anda menggunakan rata-rata bergerak.
#1 Validasi Ramalan
Rata-rata bergerak “berfungsi” karena efektivitas ramalan, yang berarti bahwa tindakan harga sejalan dengan rata-rata bergerak karena begitu banyak pedagang menggunakannya dalam perdagangan mereka sendiri. Hal ini merupakan poin yang sangat penting ketika berdagang dengan indikator:
Anda harus tetap berpegang pada rata-rata bergerak yang paling umum digunakan untuk mendapatkan hasil terbaik. Rata-rata bergerak bekerja ketika banyak trader menggunakan dan bertindak berdasarkan sinyal mereka. Jadi, ikuti kerumunan dan hanya gunakan rata-rata bergerak yang populer.
#2 Periode rata-rata bergerak terbaik untuk trading harian
Bila Anda adalah trader harian jangka pendek, Anda memerlukan rata-rata pergerakan yang cepat dan bereaksi terhadap perubahan harga dengan segera. Itulah mengapa biasanya yang terbaik bagi trader harian untuk tetap menggunakan EMA.
Ketika memilih periode dan panjangnya, biasanya ada 3 rata-rata pergerakan spesifik yang harus Anda pikirkan untuk digunakan:
Tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk dalam hal EMA vs. SMA.
EMA bereaksi lebih cepat ketika harga berubah arah, tetapi ini juga berarti bahwa EMA juga lebih rentan ketika memberikan sinyal yang salah terlalu dini. Misalnya, ketika harga menelusuri kembali lebih rendah selama reli, EMA akan segera mulai turun dan itu bisa menandakan perubahan arah terlalu dini. SMA bergerak jauh lebih lambat dan dapat membuat Anda tetap dalam perdagangan lebih lama ketika ada pergerakan harga yang berumur pendek dan perilaku yang tidak menentu. Tapi, tentu saja, ini juga berarti bahwa SMA membuat Anda melakukan perdagangan lebih lambat dari EMA.
Pada akhirnya, ini tergantung pada apa yang Anda rasa nyaman dan gaya trading Anda. EMA memberi Anda sinyal yang lebih banyak dan lebih awal, tetapi juga memberi Anda lebih banyak sinyal palsu dan prematur. SMA memberikan sinyal yang lebih sedikit dan lebih lambat, tetapi juga lebih sedikit sinyal yang salah selama masa volatil.
Langkah 2: Pengaturan periode MA terbaik?
Setelah memilih jenis rata-rata pergerakan Anda, trader bertanya pada diri sendiri pengaturan periode mana yang tepat yang akan memberi mereka sinyal terbaik?
Ada dua bagian untuk jawaban ini: pertama, Anda harus memilih apakah Anda seorang swing atau day trader. Dan kedua, Anda harus jelas tentang tujuan dan mengapa Anda menggunakan rata-rata bergerak.
#1 Validasi Ramalan
Rata-rata bergerak “berfungsi” karena efektivitas ramalan, yang berarti bahwa tindakan harga sejalan dengan rata-rata bergerak karena begitu banyak pedagang menggunakannya dalam perdagangan mereka sendiri. Hal ini merupakan poin yang sangat penting ketika berdagang dengan indikator:
Anda harus tetap berpegang pada rata-rata bergerak yang paling umum digunakan untuk mendapatkan hasil terbaik. Rata-rata bergerak bekerja ketika banyak trader menggunakan dan bertindak berdasarkan sinyal mereka. Jadi, ikuti kerumunan dan hanya gunakan rata-rata bergerak yang populer.
#2 Periode rata-rata bergerak terbaik untuk trading harian
Bila Anda adalah trader harian jangka pendek, Anda memerlukan rata-rata pergerakan yang cepat dan bereaksi terhadap perubahan harga dengan segera. Itulah mengapa biasanya yang terbaik bagi trader harian untuk tetap menggunakan EMA.
Ketika memilih periode dan panjangnya, biasanya ada 3 rata-rata pergerakan spesifik yang harus Anda pikirkan untuk digunakan:
Periode 9 atau 10: Sangat populer dan bergerak sangat cepat. Sering digunakan sebagai filter arah
Periode 21: Rata-rata pergerakan jangka menengah dan paling akurat. Bagus dalam hal riding tren
Periode 50: Rata-rata pergerakan jangka panjang dan paling cocok untuk mengidentifikasi arah jangka panjang
#3 Periode terbaik untuk swing-trading
Swing trader memiliki pendekatan yang sangat berbeda dan mereka biasanya berdagang pada kerangka waktu yang lebih tinggi (4H, Harian +) dan juga menahan perdagangan untuk jangka waktu yang lebih lama. Jadi, swing-trader pertama-tama harus memilih SMA dan juga menggunakan rata-rata pergerakan periode yang lebih tinggi untuk menghindari noise dan sinyal prematur. Berikut adalah 4 rata-rata bergerak yang sangat penting bagi pedagang ayunan:
Periode 21: Rata-rata pergerakan jangka menengah dan paling akurat. Bagus dalam hal riding tren
Periode 50: Rata-rata pergerakan jangka panjang dan paling cocok untuk mengidentifikasi arah jangka panjang
#3 Periode terbaik untuk swing-trading
Swing trader memiliki pendekatan yang sangat berbeda dan mereka biasanya berdagang pada kerangka waktu yang lebih tinggi (4H, Harian +) dan juga menahan perdagangan untuk jangka waktu yang lebih lama. Jadi, swing-trader pertama-tama harus memilih SMA dan juga menggunakan rata-rata pergerakan periode yang lebih tinggi untuk menghindari noise dan sinyal prematur. Berikut adalah 4 rata-rata bergerak yang sangat penting bagi pedagang ayunan:
Periode 20 / 21: Rata-rata pergerakan 21 adalah pilihan pilihan swing trading jangka pendek.
Periode 50: Rata-rata pergerakan 50 adalah rata-rata pergerakan swing-trading standar dan sangat populer. Sebagian besar trader menggunakannya untuk mengikuti tren karena ini adalah kompromi ideal antara terlalu pendek dan terlalu jangka panjang.
100 periode: Ini bekerja sangat baik untuk support dan resistance – terutama pada kerangka waktu harian dan/atau mingguan
Periode 200/250: Hal yang sama berlaku untuk rata-rata pergerakan 200. Rata-rata pergerakan periode 250 populer di grafik harian karena menggambarkan aksi harga satu tahun (satu tahun memiliki sekitar 250 hari perdagangan)
Langkah 3: Cara menggunakan MA
Sekarang setelah Anda mengetahui tentang perbedaan antara rata-rata bergerak dan bagaimana memilih pengaturan periode yang tepat, kita dapat melihat 3 cara rata-rata bergerak dapat digunakan untuk membantu Anda menemukan titik masuk perdagangan, tren naik, dan keluar dari perdagangan dengan cara yang andal.
#1 Arah dan filter tren
Market Wizard Marty Schwartz adalah salah satu pedagang paling sukses yang pernah ada dan dia adalah pendukung besar rata-rata bergerak untuk mengidentifikasi arah tren. Inilah yang dia katakan tentang mereka:
“Rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) 10 hari adalah indikator favorit saya untuk menentukan tren utama. Saya menyebutnya “lampu merah, lampu hijau” karena sangat penting dalam perdagangan untuk tetap berada di sisi yang benar dari rata-rata bergerak untuk memberi diri Anda kemungkinan sukses terbaik. Ketika Anda trading di atas 10 hari, Anda memiliki lampu hijau, pasar dalam mode positif dan Anda harus berpikir untuk membeli. Sebaliknya, perdagangan di bawah rata-rata adalah lampu merah. Pasar dalam mode negatif dan Anda harus berpikir untuk menjual.” – Marty Schwartz
Marty Schwartz menggunakan EMA cepat untuk tetap berada di sisi kanan pasar dan menyaring perdagangan ke arah yang salah. Tip yang satu ini saja sudah dapat membuat perbedaan besar dalam perdagangan Anda ketika Anda hanya memulai perdagangan dengan tren ke arah yang benar.
Golden dan Death Cross
Tetapi bahkan sebagai swing trader, Anda dapat menggunakan rata-rata bergerak sebagai filter arah. Golden dan Death Cross adalah sinyal yang terjadi ketika moving average periode 200 dan 50 bersilangan dan biasanya digunakan pada grafik harian.
Tetapi bahkan sebagai swing trader, Anda dapat menggunakan rata-rata bergerak sebagai filter arah. Golden dan Death Cross adalah sinyal yang terjadi ketika moving average periode 200 dan 50 bersilangan dan biasanya digunakan pada grafik harian.
Pada bagan di bawah, saya menandai entri salib Emas dan Kematian. Pada dasarnya, Anda akan masuk short saat 50 melintasi 200 dan masuk panjang saat 50 melintasi di atas rata-rata pergerakan 200 periode. Meskipun tangkapan layar hanya menunjukkan waktu yang terbatas, Anda dapat melihat bahwa persilangan rata-rata bergerak dapat membantu analisis Anda dan memilih arah pasar yang tepat.
#2 Support, resistensi dan stop loss
Hal kedua yang dapat dibantu oleh rata-rata pergerakan adalah support dan resistance trading dan juga stop placement. Karena ramalan pemenuhan diri yang kita bicarakan sebelumnya, Anda sering dapat melihat bahwa rata-rata pergerakan populer bekerja dengan sempurna sebagai level support dan resistance.
Hal kedua yang dapat dibantu oleh rata-rata pergerakan adalah support dan resistance trading dan juga stop placement. Karena ramalan pemenuhan diri yang kita bicarakan sebelumnya, Anda sering dapat melihat bahwa rata-rata pergerakan populer bekerja dengan sempurna sebagai level support dan resistance.
Catatan :
Rata-rata bergerak MA tidak berfungsi di pasar yang berkisar. Ketika harga berkisar bolak-balik antara support dan resistance, rata-rata pergerakan biasanya berada di suatu tempat di tengah kisaran itu dan harga tidak terlalu mematuhinya.
#3 Bollinger Bands dan akhir dari sebuah tren
Bollinger Bands adalah indikator teknis berdasarkan rata-rata bergerak MA. Di tengah Bollinger Bands, Anda menemukan rata-rata pergerakan 20 periode dan Pita luar mengukur volatilitas harga.
Selama periode rentang, harga berfluktuasi di sekitar rata-rata bergerak, tetapi Pita luar masih sangat penting. Ketika harga menyentuh Pita luar selama suatu kisaran, seringkali dapat menandakan pembalikan ke arah yang berlawanan ketika diikuti oleh penolakan. Jadi, meskipun rata-rata bergerak kehilangan validitasnya selama rentang, Bollinger Bands adalah alat hebat yang masih memungkinkan Anda untuk menganalisis harga secara efektif.
Rata-rata bergerak MA tidak berfungsi di pasar yang berkisar. Ketika harga berkisar bolak-balik antara support dan resistance, rata-rata pergerakan biasanya berada di suatu tempat di tengah kisaran itu dan harga tidak terlalu mematuhinya.
#3 Bollinger Bands dan akhir dari sebuah tren
Bollinger Bands adalah indikator teknis berdasarkan rata-rata bergerak MA. Di tengah Bollinger Bands, Anda menemukan rata-rata pergerakan 20 periode dan Pita luar mengukur volatilitas harga.
Selama periode rentang, harga berfluktuasi di sekitar rata-rata bergerak, tetapi Pita luar masih sangat penting. Ketika harga menyentuh Pita luar selama suatu kisaran, seringkali dapat menandakan pembalikan ke arah yang berlawanan ketika diikuti oleh penolakan. Jadi, meskipun rata-rata bergerak kehilangan validitasnya selama rentang, Bollinger Bands adalah alat hebat yang masih memungkinkan Anda untuk menganalisis harga secara efektif.
Selama periode tren, Bollinger Bands dapat membantu Anda tetap dalam perdagangan. Selama tren yang kuat, harga biasanya menjauh dari rata-rata pergerakannya, tetapi bergerak mendekati Pita Luar. Ketika harga kemudian menembus rata-rata bergerak lagi, itu bisa menandakan perubahan arah. Selain itu, setiap kali Anda melihat pelanggaran Pita luar selama tren, itu sering menandakan retracement – namun, itu TIDAK berarti pembalikan sampai rata-rata bergerak ditembus.
Anda dapat melihat bahwa rata-rata bergerak adalah alat multi-faceted yang dapat digunakan dalam berbagai cara yang berbeda. Setelah trader memahami implikasi dari EMA vs SMA, pentingnya self-fulfilling prophecy dan bagaimana memilih pengaturan periode yang tepat, rata-rata bergerak menjadi alat penting dalam kotak peralatan trader.
