Volatilitas adalah konsep penting dalam perdagangan hari. Ini penting karena banyak trader harian lebih memilih periode dengan volatilitas tinggi. Sebagai contoh, banyak trader mendapatkan hasil yang besar selama krisis keuangan global, dan selama pandemi Covid-19.
Ini karena lebih banyak ketidakstabilan di pasar menawarkan lebih banyak peluang bagi trader harian (dan scalper) untuk dapat masuk dan keluar pasar, mendapatkan untung.Pada artikel ini, kita akan melihat secara singkat apa itu volatilitas dan beberapa indikator volatilitas terbaik yang dapat Anda gunakan saat ini.
Apa itu volatilitas?
Volatilitas mengacu pada tingkat pergerakan aset dalam periode tertentu. Misalnya, jika sebuah saham dibuka pada $20 dan kemudian naik menjadi $23 dan mengakhiri hari petdagangan pada harga $18, itu dapat dikatakan sangat fluktuatif.
Kebalikan dari pasar yang bergejolak adalah konsolidasi. Misalnya, jika saham dibuka pada $20 dan kemudian terombang-ambing antara $20,5 dan $19,5, maka dapat dikatakan dalam fase konsolidasi.
Bagaimana mengidentifikasi volatilitas di pasar
Ada beberapa cara di mana trader melihat volatilitas di pasar keuangan. Pengukur yang paling umum digunakan untuk mengukur volatilitas di pasar adalah Indeks Volatilitas CBOE (VIX). Angka ini melihat bagaimana pasar opsi menilai pergerakan masa depan dalam indeks S&P 500.
Cara lain untuk mengidentifikasi volatilitas adalah dengan hanya melihat grafik. Dengan mata Anda, Anda bisa mendapatkan gambaran yang jelas apakah pasar sedang bergejolak atau tidak. Sementara itu, Anda dapat menggunakan indikator teknis untuk mengidentifikasi apakah pasar sedang bergejolak atau tidak. Mari kita lihat beberapa indikator volatilitas paling populer.
Indikator volatilitas terbaik dan akurat
1. Bollinger Band
Bollinger Bands adalah indikator tren dan volatilitas yang populer. Ini juga merupakan salah satu indikator terbaik di pasar saat ini. Terdiri dari tiga baris.
Garis tengah Bollinger Bands adalah rata-rata pergerakan periode tertentu. Pita atas dan bawah mengacu pada standar deviasi rata-rata bergerak itu. Standar deviasi yang paling umum biasanya sekitar 0,5.
Di pasar yang bergejolak tinggi, kesenjangan antara rata-rata bergerak dan pita atas dan bawah akan sangat besar. Itu karena di pasar yang sangat fluktuatif, kesenjangan antara harga rata-rata dan standar deviasi akan selalu lebar.
2. Donchian Channel
Indikator Donchian channel memiliki kemiripan dekat dengan Bollinger Bands. Indikator ini terdiri dari tiga garis. Seperti Bollinger bands, garis tengah indikator ini adalah rata-rata pergerakan periode tersebut.
Perbedaannya muncul ketika Anda melihat dua pita luar. Band atas biasanya harga tertinggi pada periode yang dianalisa sementara band yang lebih rendah adalah harga terendah pada periode itu.
Oleh karena itu, ketika ketiga garis saling berdekatan, itu mengirimkan tanda bahwa tidak ada volatilitas. Ketika kesenjangan antara ketiganya menyempit, ini mengirimkan gambaran bahwa tidak ada volatilitas.
3. Average True Range (ATR)
Average True Range (ATR) adalah indikator lain yang memberikan pengukuran volatilitas yang baik di pasar. Indikator ini dikembangkan oleh Welles Wilder, seorang tokoh populer yang juga menciptakan indikator lain seperti Parabolic SAR dan Average Directional Index (ADX).
Rata-rata true range dihitung dengan terlebih dahulu mendapatkan true range (TR). Rentang sebenarnya sering dihitung sebagai tinggi dikurangi rendah. ATR 14 hari adalah rata-rata TR harian selama 14 hari terakhir. Kemudian dihaluskan dengan memasukkan ATR sebelumnya.
Ketika diterapkan dalam sebuah grafik, indikator ATR biasanya terlihat sebagai garis yang bergerak naik turun. Garis sebagian besar akan naik dalam periode volatilitas tinggi dan tetap di bawah tekanan dalam periode volatilitas rendah.
4. Keltner Channel
Indikator Keltner channel juga memiliki kemiripan dekat dengan Donchian channel dan Bollinger Bands. Indikator ini terdiri dari tiga garis, dengan garis tengah menjadi rata-rata bergerak eksponensial (EMA). Dua garis luar adalah dua set nilai rata-rata true range (ATR).
Pita Keltner menjadi lebih lebar (atau berkontraksi) tergantung pada apakah volatilitas , yang diukur dengan ATR, lebih tinggi atau lebih rendah.
Ada tiga langkah menghitung saluran Keltner. Pertama, dapatkan garis tengah dengan menghitung rata-rata pergerakan 20 hari. Selanjutnya, hitung garis saluran atas dengan mendapatkan EMA 20 hari + (2 x ATR (10)). Terakhir, saluran bawah dihitung dengan mendapatkan EMA 20 hari dikurangi (2 x ATR(10)).
5. Volatilitas historis
Indikator volatilitas historis memiliki kemiripan visual yang dekat dengan indikator ATR . Indikator ini juga merupakan indikator volatilitas yang relatif populer di pasar.
Perhitungan indikator ini relatif panjang. Pertama, Anda perlu mengumpulkan data historis suatu aset, menghitung harga yang diharapkan dari harga historis.
Selanjutnya, Anda menghitung selisih antara harga rata-rata dan setiap harga dalam rangkaian tersebut. Pada langkah berikutnya, Anda kuadratkan selisihnya dan tentukan jumlah selisih kuadratnya. Akhirnya, Anda menemukan akar kuadrat dari varians.
Indikator volatilitas historis biasanya lebih rendah ketika volatilitas terbatas.
6. ndeks Volatilitas Relatif (RVI)
Indeks Volatilitas Relatif juga merupakan indikator volatilitas populer di pasar. Indikator ini dikembangkan oleh Donald Dorsey dan ini sedikit mirip dengan Relative Strength Index. Indikator ini memiliki garis dan level overbought dan oversold.
RVI dapat mengambil nilai mulai dari 0 hingga 100 berdasarkan persentase. Jika indikator di atas 50, ini adalah tanda peningkatan volatilitas dan oleh karena itu merupakan peluang potensial untuk membeli aset. Jika sebaliknya nilainya di bawah 50, itu dapat dipahami sebagai penurunan volatilitas dan oleh karena itu merupakan peluang penjualan.
Indikator volatilitas mana yang harus saya pilih?
Pada artikel ini, kita telah melihat beberapa indikator volatilitas paling populer di pasar.
Kami tidak dapat merekomendasikan Anda yang lebih baik secara mutlak, karena semuanya baik. Saran kami adalah untuk mengujinya , mungkin dalam mode demo, dan lihat yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.
Beberapa lainnya yang belum kita bahas adalah Ichimoku cloud, TRIN dan standar deviasi.
Indikator volatilitas terbaik dan akurat
1. Bollinger Band
Bollinger Bands adalah indikator tren dan volatilitas yang populer. Ini juga merupakan salah satu indikator terbaik di pasar saat ini. Terdiri dari tiga baris.
Garis tengah Bollinger Bands adalah rata-rata pergerakan periode tertentu. Pita atas dan bawah mengacu pada standar deviasi rata-rata bergerak itu. Standar deviasi yang paling umum biasanya sekitar 0,5.
Di pasar yang bergejolak tinggi, kesenjangan antara rata-rata bergerak dan pita atas dan bawah akan sangat besar. Itu karena di pasar yang sangat fluktuatif, kesenjangan antara harga rata-rata dan standar deviasi akan selalu lebar.
2. Donchian Channel
Indikator Donchian channel memiliki kemiripan dekat dengan Bollinger Bands. Indikator ini terdiri dari tiga garis. Seperti Bollinger bands, garis tengah indikator ini adalah rata-rata pergerakan periode tersebut.
Perbedaannya muncul ketika Anda melihat dua pita luar. Band atas biasanya harga tertinggi pada periode yang dianalisa sementara band yang lebih rendah adalah harga terendah pada periode itu.
Oleh karena itu, ketika ketiga garis saling berdekatan, itu mengirimkan tanda bahwa tidak ada volatilitas. Ketika kesenjangan antara ketiganya menyempit, ini mengirimkan gambaran bahwa tidak ada volatilitas.
3. Average True Range (ATR)
Average True Range (ATR) adalah indikator lain yang memberikan pengukuran volatilitas yang baik di pasar. Indikator ini dikembangkan oleh Welles Wilder, seorang tokoh populer yang juga menciptakan indikator lain seperti Parabolic SAR dan Average Directional Index (ADX).
Rata-rata true range dihitung dengan terlebih dahulu mendapatkan true range (TR). Rentang sebenarnya sering dihitung sebagai tinggi dikurangi rendah. ATR 14 hari adalah rata-rata TR harian selama 14 hari terakhir. Kemudian dihaluskan dengan memasukkan ATR sebelumnya.
Ketika diterapkan dalam sebuah grafik, indikator ATR biasanya terlihat sebagai garis yang bergerak naik turun. Garis sebagian besar akan naik dalam periode volatilitas tinggi dan tetap di bawah tekanan dalam periode volatilitas rendah.
4. Keltner Channel
Indikator Keltner channel juga memiliki kemiripan dekat dengan Donchian channel dan Bollinger Bands. Indikator ini terdiri dari tiga garis, dengan garis tengah menjadi rata-rata bergerak eksponensial (EMA). Dua garis luar adalah dua set nilai rata-rata true range (ATR).
Pita Keltner menjadi lebih lebar (atau berkontraksi) tergantung pada apakah volatilitas , yang diukur dengan ATR, lebih tinggi atau lebih rendah.
Ada tiga langkah menghitung saluran Keltner. Pertama, dapatkan garis tengah dengan menghitung rata-rata pergerakan 20 hari. Selanjutnya, hitung garis saluran atas dengan mendapatkan EMA 20 hari + (2 x ATR (10)). Terakhir, saluran bawah dihitung dengan mendapatkan EMA 20 hari dikurangi (2 x ATR(10)).
5. Volatilitas historis
Indikator volatilitas historis memiliki kemiripan visual yang dekat dengan indikator ATR . Indikator ini juga merupakan indikator volatilitas yang relatif populer di pasar.
Perhitungan indikator ini relatif panjang. Pertama, Anda perlu mengumpulkan data historis suatu aset, menghitung harga yang diharapkan dari harga historis.
Selanjutnya, Anda menghitung selisih antara harga rata-rata dan setiap harga dalam rangkaian tersebut. Pada langkah berikutnya, Anda kuadratkan selisihnya dan tentukan jumlah selisih kuadratnya. Akhirnya, Anda menemukan akar kuadrat dari varians.
Indikator volatilitas historis biasanya lebih rendah ketika volatilitas terbatas.
6. ndeks Volatilitas Relatif (RVI)
Indeks Volatilitas Relatif juga merupakan indikator volatilitas populer di pasar. Indikator ini dikembangkan oleh Donald Dorsey dan ini sedikit mirip dengan Relative Strength Index. Indikator ini memiliki garis dan level overbought dan oversold.
RVI dapat mengambil nilai mulai dari 0 hingga 100 berdasarkan persentase. Jika indikator di atas 50, ini adalah tanda peningkatan volatilitas dan oleh karena itu merupakan peluang potensial untuk membeli aset. Jika sebaliknya nilainya di bawah 50, itu dapat dipahami sebagai penurunan volatilitas dan oleh karena itu merupakan peluang penjualan.
Indikator volatilitas mana yang harus saya pilih?
Pada artikel ini, kita telah melihat beberapa indikator volatilitas paling populer di pasar.
Kami tidak dapat merekomendasikan Anda yang lebih baik secara mutlak, karena semuanya baik. Saran kami adalah untuk mengujinya , mungkin dalam mode demo, dan lihat yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.
Beberapa lainnya yang belum kita bahas adalah Ichimoku cloud, TRIN dan standar deviasi.
